กระบี่ปราบมาร ตอนที่ 2 (Moving Average Indicator) ใน forex

กระบี่ปราบมาร 2 (Moving Average Indicator )ใน forex

จากบทความตอนที่แล้วเรื่อง กระบี่ปราบมาร (Moving Average Indicator) ที่อธิบายในช่วงตอนท้ายว่า เส้นค่า MA หรือ เส้นค่าเฉลี่ย ดูง่ายเข้าใจง่าย แต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกวัตถุประสงค์ การลงทุนก็ไม่ต่างอะไรกับการพนันแทงเจ้ามือ หรือ ผู้เล่น หรือ ซื้อขาย ในตลาดเสรี forex ที่ใหญ่สุดในโลก

ในบทความนี้ จะอธิบายต่อเรื่องของเส้นที่ได้จากค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากระยะเวลาต่าง ๆ มีความสำคัญต่างกัน ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนนั้น จะกำหนดเส้นค่าเฉลี่ย ในจำนวนวันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุนของแต่ละบุคคล หรือรอบการเคลื่อนที่ของราคาตัวนั้น ว่าการกำหนดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเท่าใด ที่น่าจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุด โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่

  • 5 วัน (1 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น
  • 10 วัน (2 สัปดาห์) ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น
  • 25 วัน (ประมาณ1 เดือน) ใช้สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง
  • 75 วัน (ประมาณ1 ไตรมาส) ใช้สำหรับการลงทุนระยะกลาง
  • 200 วัน (ประเมาณ 1 ปี) ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาว

ตัวอย่าง ดังรูป

Moving-Average-Indicator-2

จากกราฟรูปเส้น Indicator ข้างต้น เราสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าราคาแท่งเทียนปัจจุบันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย หมายความว่า ราคามีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ถ้าต่ำกว่า ก็หมายความว่าแนวโน้มราคาต่ำกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่า เทรนของตลาดจะไปในทิศทางนั้นนะคะ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน ศึกษาให้ดีไม่ต้องรีบไปใช้ลงทุนจริงในตลาด Forex ที่มีแต่พวกเสือ สิง กระทง แรด อุ้ยย  คราวหน้ามาต่อกันในบทความต่อไปนะคะ ไปช้า ๆ แต่ชัวร์ ดีกว่าคร้าา

ข้อควรระวังในการนำเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average)ไปใช้

ข้อควรระวัง คือ ราคาไม่ได้เป็นไปตามกฏ หรือ ตัวอย่างที่โชว์ให้ดูเสมอไป อาจจะไม่มีการกลับตัว หรือ ราคาอาจจะลงยังไม่ถึงเส้นแนวรับแต่เกิดการกลับตัวก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน

อธิบายโดยง่ายคือหากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ค่าเงิน Forex นั้นจะจัดว่าอาจจะอยู่ในขาขึ้น แต่ถ้าหากราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นแปลว่าราคาอาจจะอยู่ในขาลง เส้นค่าเฉลี่ยยังคงมีค่าที่ไม่เท่ากันดังนั้นการที่เราเอาเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นมาวางไว้ด้วยกัน อันนึงอาจจะโชว์ว่าอยู่ในสภาวะขาขึ้น อีกอันอาจจะบอกว่าอยู่ในสภาวะขาลง ก็เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

ประเภทของเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Averages)

เส้นค่าเฉลี่ยสามารถคำนวณได้หลายวิธียกตัวอย่าง Simple Moving Average (SMA) 5 วัน เราสามารถคำนวณได้โดยการนำ ราคาหุ้น ที่ปิดของ 5 วันล่าสุด มาบวกกัน แล้วนำผลลัพธ์ไปหารด้วย 5 (จำนวนวัน)

เส้น Moving Average อีกแบบที่เป็นที่นิยมก็คือ Exponential Moving Average หรือ EMA โดยวิธีการคำนวณจะค่อนข้างยากกว่าแต่ถ้าสรุปโดยง่านนั้นคือเป็นราคาเฉลี่ยของเหมือน SMA แต่ว่าให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดเยอะกว่าราคาในตอนต้นที่นำมาคำนวณในสูตร

หากเรานำเส้น SMA50 (Simple Moving Average 50 วัน) กับ EMA50 (Exponential Moving Average 50 วัน) มาวางไว้บนกราฟเดียวกันจะเห็นได้ชัดว่าเส้น EMA50 นั้นตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในราคามากกว่าเพราะมีการให้น้ำหนักในราคาล่าสุดมากกว่านั้นเอง

การหาค่าเฉลี่ยนั้นสามารถใช้โปรแกรมกราฟต่างๆ โดยไม่ต้องมานั่งคิดเองนะคะ

มีคำถามว่าแล้วอย่างนี้เส้นแบบ Simple Moving Average กับ Exponential Moving Average แบบไหนดีกว่ากัน ต้องขอตอบว่าไม่มีอย่างใดอย่างนึงที่ดีกว่ากันในบางครั้งเส้น EMA อาจจะทำงานได้ดี แต่บางช่วงเวลา SMA กลับมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า และ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการใช้เครื่องมือนี้ก็คือระยะเวลาที่เราจะกำหนดให้กับมัน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับตั้งเส้นค่าเฉลี่ย

ค่าที่เป็นที่นิยมในการใช้ตั้งเส้น MA น้ันมีอยู่ประมาณนี้ครับ 10, 20, 50, 100 และ 200 โดยระยะเวลาความยาวเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้กับกราฟทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ นาที วัน หรือ อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละบุคคล

ช่วงเวลาที่เราเลือกมาใช้เป็นเหมือนการมองย้อนกลับไปว่าราคาในอดีตนั้นเป็นยังไง ดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีระยะสั้นก็จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในราคามากกว่าระยะยาว ในภาพด้านล่างเราจะเป็นเส้น MA(20) วิ่งไปตามราคา ไม่เหมือนกับเส้น MA(100)

ในมุมมองภาพรวมเส้นแบบช่วงเวลา 20 วันอาจจะมีประโยชน์กับ นักลงทุนระยะสั้น ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่า MA ได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น 15, 28, 89 เพื่อค้นหาช่วงเวลาที่แม่นยำในการจับสัญญาณในอนาคตได้คร้าา

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :
Back to Top